%20
Riske Maruz Değer Neslihan Fidan Keçeci
Teknik Bilgiler
Stok Kodu
9786257130325
Boyut
13.50x21.00
Sayfa Sayısı
112
Basım Yeri
İstanbul
Baskı
1
Basım Tarihi
2020-10
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe

Riske Maruz DeğerR Uygulama Kodları İle

50,00TL
40,00TL
%20
Satışta değil
9786257130325
852649
Riske Maruz Değer
Riske Maruz Değer R Uygulama Kodları İle
40.00

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

- Risk Kavramı ve Ölçülmesi
- Riske Maruz Değer (VaR)
- Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri
- Koşullu VaR
- Varyans-Kovaryans Yaklaşımı
- Tarihi Simülasyon Yaklaşımı
- Monte Carlo Yaklaşımı
- Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli
- Geriye Dönük Test
- R Ugyulama Kodları

  • Açıklama
    • Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

      Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

      - Risk Kavramı ve Ölçülmesi
      - Riske Maruz Değer (VaR)
      - Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri
      - Koşullu VaR
      - Varyans-Kovaryans Yaklaşımı
      - Tarihi Simülasyon Yaklaşımı
      - Monte Carlo Yaklaşımı
      - Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli
      - Geriye Dönük Test
      - R Ugyulama Kodları

  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitaba henüz kimse yorum yapmamıştır.
Kapat